关于游侠成立指数对冲基金ETF的设想

作者：找个座位　13年4月24日 19:20　评论：4

楼主

找个座位　无敌游资　发表于　2013-04-24 19:20

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游侠可否成立一支沪深300ETF指数对冲基金，基金属于系统盘高度参与，紧跟沪深300指数，可以融资融券。该基金运行后假设股指期货出现背离的升水或者贴水达到一定的空间，投资者可以双向套利以锁定利润空间，成熟的市场只要有股指期货都应该有相应的对冲基金来提供给投资者以便锁定套利空间。

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孤独游侠财富币 +15 感谢建议！ 2013-04-24 19:32

2楼

找个座位　无敌游资　发表于　2013-04-24 20:18

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为防止系统风险etf可以施行t+1交易，必要时可限止个人持有比例。

3楼

找个座位　无敌游资　发表于　2013-04-24 20:42

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原帖由 炒股铁书 于 2013-4-24 19:47 发表

何必搞的这么复杂，让大大把股指的系统盘开大100倍就一切都ok了

这不一样，众所周知期货的杠杆效应放大比例较高，假设系统盘直接参与股指期货比例过大一些未知的系统风险变得不可控，这不利于游侠的健康发展。

4楼

找个座位　无敌游资　发表于　2013-04-24 22:21

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原帖由 炒股铁书 于 2013-4-24 21:35 发表

假如真有利差，放单的自己不会去套？
会把利差让给你？
真把游侠的庄当活雷锋了阿！？

当然不会那么简单，成熟的市场最终的结果都是近乎0利差，类似于权证的B权和P权，正因为同时存在才使得本身的价值趋于一个合理的水平上，现在的股指有些时候严重的贴水或升水是很不正常的表现，有了这些套利工具以后就不会出现严重的背离指数，换句话说股指不会被人为控制在一定范围内而难以套现，背后较量更多的是对实盘判断的准确性而非在游侠里的财大气粗。

5楼

找个座位　无敌游资　发表于　2013-04-27 13:21

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假设ETF既是没有系统盘的参与只要有利差存在就会出现大量套现盘，这样是很利于期货健康发展的。

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