关于股指期货的想法

@孤独游侠
既是股指期货，那就要跟踪股指走势。然而多数期货都有极大的误差。
本人认为可以参考永续合约的资金费率来调控误差。当合约价格高于现货(多头过热），资金费率为正，此时多头持仓者必须按比例付费给空头。这会增加做多成本，迫使多头平仓或减仓，从而拉低合约价格；反之，当合约价格低于现货（空头过热），费率为负，空头付费给多头，推升合约价格。正是这种定期的“惩罚与奖励”机制，像看不见的手一样，强行将合约价格锚定在现货附近。

[ 本帖最后由 m7865537090 于 2026-06-20 09:39 编辑 ]

难道不应该纠正这种跟踪误差吗

[ 本帖最后由 m7865537090 于 2026-06-20 11:20 编辑 ]