中行双权套利与银行定存收益比较

作者：ralf0724　13年3月21日 18:48　评论：2

楼主

ralf0724　满仓244　发表于　2013-03-21 18:48

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中行权为欧式权证，行权起始日为7月27日离今天约为130天游侠银行定存利率60天为0.2‰ (130天收益率为不大于2.6%)。
目前中行两权证均存在明显的折价目前两权交易价格为5.09；4.51 。 1:1配对成本为9.6
1:1配对到期进行行权价值为10。持有130天收益率为4.16%超过定存利率。
长期观察游侠同时发行购沽两权的退市价格，本次中行权折价的情况是绝无仅有的。未来两权价格和将趋于其内在价值。除了行权实现无风险套利外，二级市场同样存在交易机会！

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2楼

babay01　发表于　2013-03-21 21:06

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还没扣除行权所需的资金成本。

3楼

小米3667　发表于　2013-03-22 14:02

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权证就是送钱的啊……

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